Kelly Criterion สุดยอดสูตรสำหรับการคำนวณสัดส่วนการลงทุน ตอน 1 วิธีการพลิกแพลงสูตรการพนันอย่างมีหลักการมาใช้กับการลงทุนและการเทรดโดยมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น Trader มือสมัครเล่นหรือมือฉมังใครๆก็ต้องรู้จัก Kelly Criterion
John Kelly บิดาแห่งนักคณิตศาสตร์
สูตรนี้พัฒนาขึ้นในปี 1956 โดย John Kelly นักวิทยาศาสตร์ของ Bell Labs โดยนำทฤษฎี Information ที่สร้างขึ้นใหม่มาใช้กับการพนันและการลงทุน Kelly Criterion คือการคำนวณสัดส่วนของมูลค่าสุทธิต่อการเดิมพันเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาว
แม้ว่า Kelly Criterion มักถูกอ้างถึงในแวดวงการพนันและการเงิน แต่การทำไปใช้โดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจทำให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดได้นำไปสู่ความพินาศของนักเทรดได้
การมาของ Crypto และ Tech ได้สร้างเศรษฐีเทรดเดอร์รุ่นใหม่มากขึ้น และโชคร้ายคือมีหลายคนที่เราได้เห็นความมั่งคั่งของพวกเขาระเบิดและพังทลายเป็นศูนย์
เส้นแบ่งระหว่าง YOLO-ing เลเวอเรจกับความพ่ายแพ้และผลกำไรระยะยาวนั้นเขียนขึ้นในภาษาของคณิตศาสตร์ ชื่อว่า Kelly Criterion
สิ่งที่ยากที่สุดในการเทรด
ปัจจัยสำคัญสองอย่างที่จะเพื่อปลดล็อกความสำเร็จในการพนัน การเทรด และการลงทุนอย่างมืออาชีพตือ:
1. โอกาสในการทำกำไร (Profitable opportunity)
2. กำหนดขนาดการลงทุน/เดิมพัน (Sizing investments/bets)
เทรดเดอร์ทุกคนรู้ว่า ข้อ 1 เป็นสิ่งที่หาง่าย ปัญหาคือ ข้อ 2 นั้นจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อคุณเป็นมืออาชีพ
“การเทรดที่ประสบความสำเร็จ คือ 90% มาจากการบริหารเงินทุนและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ”
Michael W. Covel-
กล่าวอีกนัยหนึ่ง: เทรดเดอร์ที่มีกลยุทธ์ดีปานกลางและรูปแบบมีการความเสี่ยงที่ดีจะประสบความสำเร็จพอสมควร เทรดเดอร์ที่มีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและรูปแบบความเสี่ยงปานกลางจะกลายเป็นบุคคลล้มละลาย
ตัวอย่างของปัญหานี้รวมถึงผู้เล่นแบล็กแจ็กที่ตัดสินใจเลือกเปอร์เซ็นต์ของ Bankroll ของเขาที่จะเดิมพันในแต่ละมือ นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ตัดสินใจว่าจะลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ใหม่มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ Port ที่เธอมี และนักเทรด crypto ตัดสินใจว่าจะใช้เลเวอเรจใดกับเหรียญใหม่หรือลองใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ
อ่านต่อได้ในบทความหน้า
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
