การนำ Kelly Criterion มาใช้จริง คุณจะใช้ Kelly Criterion ในอัลกอริทึมการซื้อขายหรือพอร์ตโฟลิโอของอัลกอริทึมได้อย่างไร คุณสามารถเพิ่มแนวคิดใหม่นี้ลงในชุดเครื่องมือเพื่อสร้างอัลฟ่าได้สองวิธีหลัก
ตัวเลือกที่ 1: Allocate ต่อ 1 การ Trade
ประการแรก คุณสามารถคำนวณการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง
หากไม่คำนึงถึงเมตริกหรือกลยุทธ์ที่โมเดลของคุณใช้ เมื่อจำลองแบบของการ Trade คุณสามารถใช้ Kelly Criterion เพื่อเข้าถึงการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดได้ ด้วยการคำนวณเปอร์เซ็นต์การชนะและอัตราส่วนการชนะ/ขาดทุน คุณสามารถคำนวณสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อจัดสรรให้กับการ Trade
หากคุณเลือกที่จะใช้ Kelly Criterion กับแบบจำลองของคุณในลักษณะนี้ คุณควรจำไว้เสมอว่าการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนตามเกณฑ์นั้น เมื่อคุณเข้าใกล้ Kelly ประมาณการการเดิมพันสูงสุดที่เหมาะสม ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากความเสี่ยงเพิ่มเติมจะลดลงอย่างมาก ขอบเขตของการแลกเปลี่ยนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมมักจะเป็นครึ่งหนึ่งของการจัดสรรที่เหมาะสมที่สุดของ Kelly ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
Bet 50% ได้กำไร 75%
เกณฑ์ของ Kelly คือการระบุอัตราการเติบโตทางเรขาคณิตที่คาดหวังสูงสุด ชนะแล้วเสียสัดส่วนที่เท่ากันส่งผลให้เกิดการสูญเสียสุทธิ และการสูญเสียนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับขนาดเดิมพัน ด้วยเหตุนี้ การจัดสรร 50% ของสัดส่วนที่เหมาะสมที่เสนอจะทำให้ได้กำไร 75% ของ Kelly โดยมีความแปรปรวนเพียง 1/4 เท่านั้น จากที่กล่าวมา บ่อยครั้งจึงควรค่าแก่การทดลองกับเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของ Kelly ที่คุณจัดสรรสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง ในท้ายที่สุดแล้ว สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความอดทนส่วนบุคคลของคุณต่อความเสี่ยง
อ่านได้ในบทความต่อไป
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
