Bollinger Bands เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถสร้างกลยุทธ์หาจุดซื้อขายได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรด Break out, Trend following, หรือ Range Trading บทความนี้จะสรุปเทคนิคต่างๆ ให้คุณลองไปประยุกต์ใช้
เทคนิคนี้ค่อนข้างใหม่ โดยผู้คิดค้นคือ John Bollinger และถูกตีพิมพ์ผ่านหนังสือชื่อ Bollinger on Bollinger Bands ในปี 2001 เครื่องมือนี้นำการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของ Momentum, Trend, และ Pattern มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างระบบซื้อขาย
Bollinger Bands (BB) คืออะไร
Indicator ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ย (Smooth Moving Average, SMA 20) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD 2) โดย เส้น SMA ถูกใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของราคา (Trend) ส่วน SD จะแบ่งออกเป็นกรอบบน (Upper Band) และ กรอบล่าง (Lower Band) เพื่อวิเคราะห์ Momentum และถูกใช้เป็น แนวรับและแนวต้าน ในกรณีที่ตลาด sideway
สูตรการคำนวณ
ดังที่กล่าวไปข้างต้น ตัวแปร 3 อย่าง คือ SMA , Upper Band, และ Lower Band ซึ่งมีวิธีคิดและนัยยะดังนี้
- Upper Band
SMA + SD x 2
สมมุติว่าการตั้งค่า SMA คือ 20 และ SD คือ 2 นั่นหมายความว่ากรอบบน คือ ค่า 2 SD ของค่าเฉลี่ย 20 แท่งเทียนแปลว่า 95% ของราคา 20 แท่งเทียนที่ผ่านมาอยู่ใต้ขอบบน
- SMA หรือเส้นกึ่งกลาง
SMA คือ เส้นค่าเฉลี่ย ใช้เพื่อบ่งบอกเทรนได้ ไม่ต่างจากการใช้กลยุทธ์ Moving Average ค่าที่ตั้งโดยทั่วไปอยู่ที่ 20 แท่งเทียน
- Lower Band
SMA – SD x 2
สมมุติว่าการตั้งค่า SMA คือ 20 และ SD คือ 2 นั่นหมายความว่ากรอบบน คือ ค่า 2 SD ของค่าเฉลี่ย 20 แท่งเทียนแปลว่า 95% ของราคา 20 แท่งเทียนที่ผ่านมาอยู่เหนือขอบล่าง และโดยทั่วไปในตลาด “Sideway” กรอบบนและล่างจะแคบ และราคาราว 95% จะเคลื่อนตัวอยู่ภายใน Bands
เทคนิคและวิธีใช้งาน Bollinger Bands
การใช้งานมีวิธีการมากมาย ทั้งกลยุทธ์ที่เน้นโมเมนตั้มอย่าง Bollinger Squeeze สายแพทเทิร์นเช่น W-Bottoms, M-Tops และ Trend Following ที่เรียกว่า Walk the Bands
Bollinger Squeeze
Bollinger Squeeze เป็นกลยุทธ์เข้าซื้อเมื่อกรอบบนและล่างหดตัวออกข้างเป็นเวลานานและราคาพุ่งทะลุปิดเหนือกรอบบนด้วย volume ที่สูง
ในเชิงความหมาย นั่นหมายความว่า ราคาในช่วงที่ผ่านมาที่ 95% อยู่ภายในกรอบ ได้เปลี่ยนแปลงไปและเกิดโมเมนตั้มที่มีนัยยะมากพอจะเปลี่ยนสภาวะตลาดที่ผ่านมาได้ นักเทรดจึงสามารถเข้าซื้อโดยคาดหวังว่าจะเกิดเทรนขึ้น โดยอาจตั้งจุด Stop loss ไว้ใต้เส้นกลาง หรือ ใต้แนวต้านเก่าที่เพิ่งทะลุขึ้นมาก็ได้เช่นกัน โดยแบ่งลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้
- เส้นค่าเฉลี่ยเริ่มออกข้าง
- กรอบบนและล่างบีบหดตัวและออกข้าง
- ราคาพุ่งทะลุกรอบบน
- กรอบบนและกรอบล่างขยายตัวแยกออกจากกันเหมือนปากขวด
W-Bottoms
W-Bottoms เป็นกลยุทธ์สวนเทรน (Trend Reversal) โดยคาดหวังว่าราคากำลังจะกลับตัว เพราะทำการทดสอบแนวรับมาแล้วถึง 2 ครั้ง คล้าย Double Bottom ในแพทเทิร์นทั่วไป แต่เราสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงไปของกรอบบนและล่างได้เพิ่มเติม ว่ามีลักษณะออกข้างหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าสภาวะตลาดเริ่มชะลอตัวลงแล้วจริง โดยแบ่งลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้
- ทำ Low ใหม่ บวกหลุดกรอบ Lower band
- Rebound กลับไปหาเส้นกลาง
- อ่อนตัวทำ Low ใหม่อีกครั้ง แต่รอบนี้สามารถยืนเหนือกรอบ Lower band ได้
- ยืนยันรูปแบบ ด้วยการทะลุแนวต้าน High เดิมขึ้นมาได้
M-Tops
M-Tops เป็นกลยุทธ์สวนเทรน (Trend Reversal) เหมือนกับ W-Bottoms แต่ตรงกันข้างกัน คือจะเป็นการหาจุดกลับตัวจากขาขึ้น สู่ขาลง ลักษณะคล้ายกันเลย ประกอบด้วย 4 เงื่อนไขเช่นเดียวกัน คือ
- ราคาขึ้นทำ High ใหม่ (มักจะเหนือกรอบ Upper band)
- ราคาย่อตัว (Pullback) ลงมาแตะเส้นกลาง
- ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไปทำ High ใหม่ (High ที่ 2) แต่รอบนี้จะไม่สามารถแตะกรอบ Upper band ได้ แสดงถึงแรงการขึ้นที่อ่อนแอ
- ยืนยันรูปแบบด้วยการหลุด Low
Walk the Bands
Walk the Bands เป็นกลยุทธ์แบบตามเทรน (Trend Following) หมายความว่ากลยุทธ์นี้มักเกิดขึ้นหลัง Bollinger Squeeze ตราบใดที่ราคาไต่ตามกรอบยิ่งหมายถึง Momentum ของเทรนยิ่งแรงและชัดเจน นักเทรดสามารถใช้เส้นกลางเป็นจุดเข้าซื้อตามเทรนได้ โดยเทรนขาขึ้นจะไต่ตามกรอบบนและราคาไม่ร่วงต่ำกว่าเส้นกลาง ส่วนเทรนขาลงจะตรงกันข้ามกัน
การประยุกต์ใช้กับ Scalp Trading
กลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถนำไปใช้ได้กับนักเทรดแบบ Scalping ใน Timeframe ที่เล็กลงได้ แต่การกำหนดจุด Take Profit อาจแตกต่างกันออกไป ยกเว้น Walk the band ที่มีลักษณะเป็นการเทรดตามเทรน
- Bollinger Squeeze
เข้าซื้อทันทีเมื่อปิดแท่ง และ ตั้ง SL ใต้เส้นกลาง ส่วน TP อาจตั้ง R:R ราว 1:1.5
- W-Bottoms
เข้าซื้อเมื่อราคาทดสอบกรอบล่างครั้งที่ 2 และเกิดสัญญาณ Divergent ในเครื่องมืออื่นอย่าง RSI โดยตั้ง SL ใต้แนวรับเล็กน้อย และอาจกำหนดจุด TP เป็นกรอบบน
- M-Tops
ขายหรือเปิด Short เมื่อราคาทดสอบกรอบบนครั้งที่ 2 และเกิดสัญญาณ Divergent ในเครื่องมืออื่นอย่าง RSI โดยตั้ง SL เหนือแนวต้านเล็กน้อย และอาจกำหนดจุด TP เป็นกรอบล่าง
- Range Trading
การเทรนในกรอบระหว่าง Sideway เป็นรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับสาย Scalping เมื่อกรอบบนและล่างเริ่มหดตัวและบีบออกข้าง ไม่มีเทรน นักเทรดสามารถเข้าซื้อที่กรอบล่างและขายที่กรอบบนได้ แต่ต้องระวัง False Breakout ให้ดี
ตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟ Bitcoin (BTC)
เราจะลองนำเทคนิคที่เรียนรู้มาข้างต้นมา ประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์สำหรับการเทรดบนกราฟ Bitcoin กัน
1.วิเคราะห์ภาพรวมคร่าวๆ
ภาพกราฟแรกนี้ เป็นกราฟ 2 ชั่วโมงของคู่ BTC/USDT ในภาพเราจะเห็นภาพรวมคร่าวๆ ของตลาดว่า ตลาดอยู่ในช่วงไหน ในจุดแรก กรอบบนและล่างออกข้างและแคบลง
อาจหมายความว่าตลาดอยู่ในช่วง Sideway และหลังจากนั้นตลาดทำ Bollinger Squeeze ทะลุลงด้านล่าง หลังจากนั้นทำ W-Bottoms และปัจจุบันกำลัง Rebound แต่เราจะสร้างการเทรดอย่างไรจากข้อมูลเหล่านี้
2.หาจุดเข้าซื้อขายด้วย Bollinger Bands
หลังจากวิเคราะห์ภาพรวมแล้ว นักเทรดอาจลด Timeframe ลงไปที่กราฟ 15 นาที เพื่อหาโอกาสในการเข้าเทรดดังที่เห็นในภาพดังกล่าว
ในการเทรด Squeeze นักเทรดอาจเปิด short หลังราคาพุ่งดิ่งลงและตั้ง SL ไว้เหนือจุดที่ breakout ลงมา การตั้ง TP สามารถทำได้หลายแบบ ในภาพดังกล่าว คือนำแนวคิด Walk the Band มาใช้ และเมื่อราคาเริ่มอ่อนแรงลงกลับเข้ามาในกรอบก็เลือกปิดสถานะ
อีกเทรดหนึ่งคือ การเข้าซื้อ Squeeze หลังจากเห็นภาพรวมว่าเกิด W-Bottoms ขึ้นในกราฟ 2 ชั่วโมง และตั้งจุด SL ไว้ใต้ จุดต่ำสุดเก่าก่อน Breakout นักเทรดอาจ TP ตอนนี้เลยก็ได้เช่นกันหากเป็นสาย Scalping แต่หากสาย Swing Trade เป้าที่กำหนดไว้คือกรอบบนของ Band ในกราฟ 2 ชั่วโมง
สรุป
Bollinger Bands ประกอบไปด้วย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นค่าเฉลี่ย 20 + และ – เพื่อสร้างเป็น Upper band และ Lower Band นักเทรดสามารถวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ระหว่างกรอบเหล่านี้กับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อวางแผนการเทรดได้
นักเทรดสามารถวาง Stop loss กำหนดจุด Take Profit โดยพิจารณา Timeframe ใหญ่และเล็กเพื่อหาจุดเข้าออก ทำให้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรด Swing Trader หรือ Scalper ที่เทรดสั้นๆ ก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งคู่
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
