ดูเพิ่มเติม

Stop Loss (SL) คืออะไร? ตั้งอย่างไรดี? รู้ก่อนเริ่มเทรดปี 2023

4 mins
อัพเดทโดย Apinat Phosuwan

Stop Loss (SL) คือ การสั่งขายสินทรัพย์หรือปิดสถานะเพื่อตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดทุกๆ ประเภท แต่เราควรตั้ง SL อย่างไรดีและมีวิธีตั้งกี่แบบ?

การตั้ง SL คือการวางคำสั่งล่วงหน้าไว้กับกระดานซื้อขายหรือโบรกเกอร์ที่เรากำลังเทรดไว้ล่วงหน้า โดยเราจำเป็นต้องกำหนดเงือนไข เช่น ราคา หรือ เปอร์เซ็นต์การขาดทุนของสถานะไว้ เมื่อราคาตลาดเข้าสู่เงือนไข คำสั่งจะทำงานและขายสินทรัพย์นั้นโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าจอตลอดเวลา

ทำไมต้องตั้ง Stop Loss?

แนวคิดในการตั้ง SL โดยทั่วไป คือการตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ และถือเป็นการรักษาทุนของนักเทรดนั่นเอง หากนักเทรดไม่ตัดขาดทุนเงินก้อนนั้น นอกจากจะต้องเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นแล้วยังมีต้นทุนทางโอกาสอีกด้วย

ในแง่หนึ่งการตั้ง SL สามารถใช้เพื่อป้องกันกำไรได้ด้วย โดยจะเรียกว่า Trailing Stop เช่นหากราคาขึ้นไปเกิน 10% ให้ส่งคำสั่งเงือนไขว่า หากราคาร่วงกลับลงมาเกิน 2% ให้ทำการปิดสถานะ เพื่อปกป้องกำไรที่เหลือ

การตั้ง SL เพื่อสร้างกลยุทธ์เทรด

การตั้ง SL มักทำควบคู่กันไปกับการตั้ง Target เพื่อคำนวณหา Risk to Reward (R:R) หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเทรดต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ยกตัวอย่างเช่น หากให้กลยุทธ์ MA Crossover เมื่อ MA ตัดขึ้น นักเทรดจะเข้าซื้อพร้อมกำหนดจุด SL ไว้ให้ Cut loss เมื่อราคาต่ำกว่าจุดเข้าซื้อ 5% และทำกำไรเมื่อราคาเติบโตขึ้น 10% นั่นหมายความว่า อัตราส่วน R:R คือ 2:1 และหากผลการ Backtest พบว่ามีอัตราการชนะสูงกว่า 33.3% แสดงว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถทำกำไรได้

การตั้ง Stop Loss ให้ได้ตรงกับ RRR
Risk to Reward Profile and Win Rate for Break Even Benchmark

การตั้ง Stop Loss มีกี่ประเภท?

เทคนิคการตั้งจุด SLโดยทั่วไปแล้วมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Percentage, Price Pattern, และ Volatility

Percentage Stop

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดโดย “การนำ % ขาดทุนที่ยอมรับได้ มาคูณกับราคาต้นทุน และนำมาลบออกจากราคาที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น” เช่น หากซื้อไว้ที่ราคา 100 บาท ตั้ง SL ไว้ที่ 5% เราจะต้องตั้ง SL ที่ 95 บาท 100 – (100 x 5%) = 95 การตั้ง % การขาดทุนนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักเทรดยอมรับได้ หรือเหมาะสมกับกลยุทธ์ของแต่ละคนนั้นเอง

Price Pattern Stop

วิธีนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Technical Analysis หรือการวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคโดย “ตั้งจุด Cut loss ตามโครงสร้างกราฟ” เช่น คุณอาจตัดขาดทุนหากราคาทำ New Swing Low ตามแนวคิด Dow Theory หรือปิดสถานะหากราคาหลุดเส้น Trendline

การตั้ง SL แบบ Price Pattern Stop
Price Pattern SL

ในกรณีนี้ คุณสามารถนำแนวคิดแบบ Percentage SL มาประยุกต์ใช้ได้ โดยคำนวณราคาที่จะเข้าซื้อกับใต้ราคาต่ำสุดเก่านั่นเอง ว่าหากผิดพลาดราคาตกลงไป ณ จุดนั้นจะสร้างความเสียหายเท่าไหร่

Volatility Stop

การตั้งจุด SL สามารถทำได้โดยใช้ “ความผันผวน” จากราคาของสินทรัพย์มาเป็นตัวกำหนด เช่นการใช้ Average True Range (ATR) ซึ่ง ATR จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกความผันผวนคร่าวๆ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ยกตัวอย่างเช่น เช่น ในกราฟ 4 ชั่วโมงค่า ATR เฉลี่ยอยู่ที่ 5 นั่นหมายความว่า ความผันผวนต่อแท่ง 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 5 บาท ณ ขณะนั้น

วิธีการนำ ATR มาประยุกต์ใช้ในกรณีที่ หาก ATR มีค่าเท่ากับ 5 บาท ในกราฟ 4ชั่วโมง คุณอาจสร้างกลยุทธ์แบบ Swing Trade ในกราฟ Day โดยตั้งค่า SL จากการนำ ATR มาคุณ 2 ให้เป็น 10 บาทจากราคาเข้าและนำมาตั้งเป็นจุด SL

ความหมายของวิธีนี้ คือ การอนุมาณเอาว่า ราคาไม่ควรเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ตรงข้ามกับเรา เพราะนั่นอาจหมายถึงมีเทรนใหม่เกิดขึ้นผิดจากที่เราคาดไว้

สรุป Stop Loss คืออะไร

Stop Loss (SL) คือ การกำหนดคำสั่งขายสินทรัพย์ หรือปิดสถานะเมื่อราคาเคลื่อนไหวเข้ากับเงือนไขที่เราตั้งไว้ โดยมีจุดประสงค์หลักในการจำกัดการขาดทุนและควบคุมความเสี่ยงของกลยุทธ์ ไม่ว่าคุณจะเป็น Swing Trader, Scalper, หรือ Day Trader ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในขณะเดียวกันอาจนำไปใช้ในกรณี Trailing Stop เพื่อป้องกันกำไรก็ได้ วิธีการตั้ง SL มี 3 ประเภทหลักๆ โดยพิจารณาจาก Percentage, Price Pattern, และ Volatility

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน