Kelly Criterion การคำนวณ Allocation

Kelly Criterion การคำนวณ Allocation ประการที่สอง คุณสามารถคำนวณจำนวนการจัดสรรทุนทั้งหมดสำหรับอัลกอริธึมการซื้อขายที่ปรับใช้แต่ละอัลกอริธึม โดยพื้นฐานแล้วจะถือว่าแต่ละอัลกอริธึมคือทุน

Algorithm trader

นักเทรดอัลกอริธึมจำนวนมากปรับใช้อัลกอริธึมหลายตัวพร้อมกัน โดยจัดกลุ่มเข้าด้วยกันในโครงการหรือพอร์ตโฟลิโอของแบบจำลอง วิธีที่สองที่นักเทรดอัลกอริธึมสามารถใช้ Kelly Criterion ในการทดสอบย้อนหลังเพื่อคำนวณเมตริกที่นำไปดำเนินการได้ ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมต่อกับสูตรการจัดสรรได้

Backtesting

โดยการทดสอบย้อนหลังสำหรับ Win % หรือ # ของผลตอบแทนที่เป็นบวกมากกว่า # ของผลตอบแทนทั้งหมด เช่นเดียวกับ Win Loss Ratio หรือผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยเฉลี่ยของผลตอบแทนติดลบโดยเฉลี่ย คุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการค้นหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของ Kelly ของเงินทุนของคุณเพื่อจัดสรรให้กับแต่ละอัลกอริธึม

QuantFiction สรุปสูตรพื้นฐานสำหรับการคำนวณตัวชี้วัดการซื้อขายที่จำเป็นสำหรับเกณฑ์ของ Kelly ด้วยวิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอนี้ มีวิธีการแปลกใหม่และสร้างสรรค์มากมายในการซื้อขายอัลกอริธึมเพื่อกระจายและสร้างอัลฟ่า นี่คือผลการทดสอบย้อนหลังของเราจากการสร้างแบบจำลองนี้

แค่นี้คุณก็มีแล้ว 2 วิธีในการเพิ่มเกณฑ์ของ Kelly ลงในพอร์ตอัลกอริธึมการซื้อขายของคุณเอง สนใจสร้างแบบจำลองด้วย Kelly Criterion ในโค้ดน้อยกว่า 100 บรรทัดหรือไม่

อ้างอิง Blankly Finance (Medium)