Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ย (MA) คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาขั้นพื้นฐานและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมมากที่สุด การใช้งานมีหลากหลายรูปแบบบทความนี้จะพามาศึกษาวิธีการใช้และหลักการวิธีเลือกระยะเวลากัน
เส้นค่าเฉลี่ย เป็นเครื่องมือที่ดีในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือเทรนของตลาด โดยทั่วไปเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้จะมี 2 รูปแบบ คือ SMA และ EMA ที่วิธีการคำนวณและวิธีวิเคราะห์ต่างจากกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากคุณอ่านบทความนี้ คุณอาจเข้าใจหลักการใช้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น
Moving Average คืออะไร
Moving Average (MA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาขั้นพื้นฐานและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมมากที่สุด การใช้งานมีหลากหลายรูปแบบบทความนี้จะพามาศึกษาวิธีการใช้และหลักการวิธีเลือกระยะเวลากัน
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด และนำมาพล็อตบนกราฟราคา ในเชิงเทคนิคขั้นสูงเส้นค่าเฉลี่ยอาจถูกนำไปประยุกต์เพื่อ Detrending Data หรือ DMA เพื่อลดความผัวผวนในข้อมูล (noise) ออกไปได้ อย่างไรก็ตาม เส้นค่าเฉลี่ยในการเทรดจะทำให้เห็นเทรนหลักง่ายขึ้น นักวิเคราะห์จะใช้เส้นเหล่านี้ เป็นแนวรับและแนวต้านหรือราคาเหมาะสม (mean-reversion) ได้เช่นกัน
ในการตีความ เส้นค่าเฉลี่ยบ่งบอกถึงแนวโน้มของราคาในช่วงที่ผ่านมาของสินทรัพย์ และอนุมานว่าสินทรัพย์จะยังเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิม ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานของกลยุทธ์ Trend Following
Moving Average ประเภทต่างๆ
เส้นค่าเฉลี่ยสามารถแบ่งได้หลายประเภทโดยเราจะสรุปความโดดเด่นของแต่ละชนิดไว้ง่ายๆ ดังนี้
Simple MA (SMA)
วิธีคำนวณ คือ นำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ยเท่าๆ กัน เส้นค่าเฉลี่ยนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดและมักใช้กับเทรนระยะยาวบน Time Frame ที่ใหญ่ เพราะแสดงถึงภาพรวมได้ดี
Exponential MA (EMA)
วิธีคำนวณ คือ นำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ย และ ถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด ทำให้มีการถ่วงน้ำหนักลักษณะแบบ Exponential
ดังนั้น เส้นนี้จึงไวต่อการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและโมเมนตั้มที่เกิดขึ้น มันจึงเหมาะสำหรับการวิธีเทรนระดับสั้น อย่าง Day Trade หรือใน Time Frame ที่เล็กมากกว่า SMA อย่างไรก็ตาม นักเทรดก็นิยมนำไปใช้ใน Time Frame ใหญ่เช่นกัน
Triangular MA (TMA)
วิธีคำนวณ คือ นำค่าทั้งหมดในระยะที่กำหนดไว้มาหาค่าเฉลี่ย และ ถ่วงน้ำหนักมาที่ราคา ณ จุด Median หรือ ราคาที่อยู่ตรงกลางของระยะมากที่สุด TMA ช้าต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด นักเทรดไม่นิยมนำมาใช้มากนัก เพราะตอบสนองต่อราคาช้าเกินไป
อย่างไรก็ตาม 3 ประเภทนี้ เป็นรูปแบบที่พื้นฐานมากที่สุด ดังที่เห็นจากภาพ เส้นที่อ่อนไหวมากที่สุด คือ EMA รองลงมาคือ SMA และ TMA ทั้งหมดนี้ปรับค่าที่ 50 แท่งเทียนเท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถนำความเข้าใจไปต่อยอดและออกแบบการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยประเภทอื่นๆ อย่าง WMA, DEMA, และ TEMA ซึ่งแตกต่างกันเพียงวิธีการถ่วงน้ำหนัก
วิธีประยุกต์ใช้ Moving Average
การใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยมีหลากหลายรูปแบบและสามารถนำมาประกอบกันเป็นกลยุทธ์ได้ โดยสามารถนำไปใช้ได้ดังนี้
ใช้ MA การหา Trend
นักวิเคราะห์สามารถหา “เทรน” หรือแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ได้ โดยสามารถพิจารณาได้จาก Slope หรือ “องศา” ของเส้นค่าเฉลี่ย ยิ่งมีความชันมากยิ่งหมายถึงโมเมนตั้มของเทรนได้เกิดขึ้นแล้ว ในขณะเดียวกัน หากเริ่มมีความชันน้อยลง นั้นหมายถึงโมเมนตั้มเริ่มน้อยลงและหากเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 180 องศา นั้นหมายถึง สภาวะตลาดช่วง Sideway
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงที่นักเทรดบางคนใช้ สำหรับการเทรดระยะสั้นคือ “การหักหัวขึ้นของเส้น” ล่าสุด หากมีการหักขึ้นอย่างชัดเจนนั้นหมายความว่ามีโมเมนตั้มระยะสั้นเข้ามาอย่างรุนแรง
บางครั้งมันจึงสามารถใช้เป็น Break out indicator ได้โดยกลุ่ม Scalper หรือ Day Trader อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ควรมี การกำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit ไว้อย่างดีล่วงหน้า
การหา แนวรับ และ แนวต้าน
เส้นค่าเฉลี่ยสามารถใช้เป็น แนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งอ้างอิงมาจากแนวคิดเรื่อง Mean Reversion หรือ ราคาที่เหมาะสม ในช่วงที่เป็นเทรนเกิดขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยมักถูกใช้เป็นจุดเข้าสะสมเพิ่มสำหรับ Trend Follower ที่มักรอให้เทรนเกิดขึ้นก่อน
ในทางตรงกันข้าม ในช่วงขาลงเส้นค่าเฉลี่ยจะถูกใช้เป็นแนวต้าน ทำให้นักเทรนบางกลุ่มเลือกเทขายหรือเป็นสถานะ Short ในตลาด Future แทน
กลยุทธ์เทรด MA Crossover
MA Crossover คือ การกำหนดความยาวของเส้นค่าเฉลี่ยไว้ 2 เส้น เส้นแรกสำหรับแนวโน้มระยะสั้น และเส้นที่ 2 เพื่อดูแนวโน้มระยะยาวที่ใหญ่กว่า บางครั้งการวิเคราะห์เพียงแค่ Slope ของเส้นอาจสังเกตได้ยากและต้องการทักษะเฉพาะตัว
การตัดกันของเส้น จึงถูกนำมาใช้เพื่อคอนเฟิร์มว่า แนวโน้มระยะสั้น กำลังเปลี่ยนแปลง หากตัดขึ้นนั้นหมายความว่า เทรนใหม่อาจเกิดขึ้นแล้ว เมื่อเส้นตัดกันนักเทรดสาย Trend Following อาจเลือกเข้าเปิดสถานะทันที และเมื่อตัดลงก็ปิดสถานะทำกำไร
การประยุกต์ใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่นิยม
เส้นค่าเฉลี่ยมักถูกใช้ใน การวิเคราะห์ Trend ของตลาด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเทรดอาจติดตั้งเส้นเอาไว้ถึง 3 เส้น เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มระยะ สั้น กลาง และยาว ในการพิจารณา
- เส้นระยะสั้น มักมีระยะ 10-15 แท่งเทียน เพื่อหาแนวโน้มล่าสุด นักเทรดมักใช้เพื่อเป็นสัญญาณเข้าซื้อหรือขาย เพราะไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
- เส้นระยะกลาง มักมีระยะ 50-60 แท่งเทียน เพื่อหาแนวโน้มในภาพที่กว้างขึ้น นักเทรดมักใช้คู่กันกับเส้นระยะสั้น เช่น กลยุทธ์ MA Crossover เพื่อเทรดแบบ Swing Trading เป็นต้น
- เส้นระยะยาว มักมีระยะ 200 แท่งเทียน เพื่อหาแนวโน้มโครงสร้าง วัฎจักรตลาดรอบใหญ่ ในวงการจะมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า Golden Cross และ Death Cross คือ เมื่อ เส้น 50 ตัดกับเส้น 200 ขึ้นในกราฟ Day จะบ่งชี้ถึงตลาดกระทิง และหากตัดลงจะหมายถึงตลาดหมี
Moving Average ควรใช้ระยะกี่วัน?
หลายท่านๆ คงสงสัยว่า การใช้เส้นค่าเฉลี่ยควรจะกำหนดกี่วันดีเพื่อวิเคราะห์ตลาดในแต่ละระยะเวลา แน่นอนว่ามันไม่มีผิดและถูก ขึ้นอยู่กับ “หลักการ” ที่คุณจะนำมาใช้เสียมากกว่า ในเบื้องต้นผู้เขียนจะแนะนำวิธีการพิจารณาไว้และให้ท่านนำไปประยุกต์ต่อตามความถนัด
- กำหนดระยะโดยวันเปิดและปิดตลาด
สำหรับ การเทรด Cryptocurrency ที่ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 7 วันไม่มีวันหยุด คุณอาจเลือกใช้ 7 หรือ 14 แท่งเทียน ในกราฟ Day เหมาะมันแสดงถึงแนวโน้มของ 1 อาทิตย์ ที่ผ่านมา หรือ แนวโน้ม ครึ่งเดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกันสำหรับกราฟ Time Frame ย่อย คุณอาจกำหนดจำนวนด้วยจำนวนชั่วโมงแทน และเส้นระยะกลางอาจเป็น 1-2 เดือน แทน เช่น 60 แท่งเทียน
สำหรับการเทรดหุ้น คุณอาจเลือกตามวันที่ตลาดเปิด เช่น 5 สำหรับ 1 อาทิตย์ 21 วันสำหรับเดือน 63 สำหรับ 1 ไตรมาส ส่วนระยะยาวอาจเป็น 252 วัน แน่นอนว่า นักเทรดบางคนอาจปัดตัวเลขให้ลงท้ายด้วย 0 เพราะคาดว่าจะได้สัญญาณที่รวดเร็วกว่า
- กำหนดระยะโดย Fibonacci
วิธีการนี้จะเรียกว่า Fibonacci Moving Averages ซึ่งประกอบไปด้วย 8, 13, 21, 34, และ 55 เป็นการประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Fibonacci ที่เชื่อว่าสัดส่วนทองคำเกิดขึ้นในทุกที่และทุกแห่ง รวมถึงจิตวิทยาของคนเราเวลามองหาแพทเทรินที่สวยงามและเหมาะสมที่สุด
เช่นเดียวกันกับตลาดที่มักนำสัดส่วนนี้มาใช้เป็นเครื่องมือเช่น Fibonacci Retracement และ Extension ใน Elliot Wave Theory นักเทรดบางคนอาจเลือกตัวเลขดังกล่าวมาใช้งานแทน และเลือกมาประยุกต์ใช้ตามความยาวของเทรนที่ต้องการ
- กำหนดระยะโดย Momentum
วิธีการกำหนดโดยสินทรัพย์เฉพาะ เหมาะสำหรับการเทรดเฉพาะสินทรัพย์นั้นๆ เช่น Bitcoin ทองคำ Indices หรือ หุ้นตัวโปรดของคุณ วิธีการคือ นำกรอบระยะเวลาที่เรากล่าวถึงข้างต้นมาใช้ และปรับแต่งให้เข้ากับความผันผวนหรือ Momentum นั้นๆ
วิธีการคือ เมื่อคุณเปิดกราฟมองเห็นเทรนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาด้วยตาเปล่า หลังจากนั้นคุณปรับตัวเลขของแต่ละเส้นให้เข้ากับระยะนั้นๆ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้นั่นเอง
อย่างไรก็ตามวิธีนี้คุณอาจต้องมาคอยปรับแต่งใหม่ทุกๆ เดือน เพราะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปกติแล้วนักวิเคราะห์กลยุทธ์แบบ Quantitative มัก เขียนโค้ดเพื่อ Backtest ในลักษณะนี้และนำไปสร้างเป็นกลยุทธ์ต่อไป
ประโยชน์ของเส้นค่าเฉลี่ย (MA)
- ความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง
เส้นค่าเฉลี่ย มีความยืดหยุ่นสูงและตอบสนองรูปแบบของนักเทรดแต่ละคนได้เป็นอย่างดี หากคุณเข้าใจในหลักการและธรรมชาติของมัน อย่างที่เราได้กล่าวไปคุณจะสามารถออกแบบวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะกับคุณเองได้ ไม่ว่าจะเทรดสไตล์ไหนก็ตาม
- บ่งบอก Trend
เส้นค่าเฉลี่ย บ่งบอกสถานะ Trend ของตลาดได้ดี โดยเฉพาะนักเทรดระยะยาวที่ต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมด นอกจากนี้ใน Time Frame ที่ใหญ่ noise หรือ ความผันผวนชั่วคราวจะไม่เป็นผลมากนัก จึงทำให้เส้นค่าเฉลี่ยทำงานได้ดี นอกจากนี้เส้นค่าเฉลี่ยนสามารถบ่งบอก Momentum ของเทรนได้ตาม Slope ทำให้คุณพิจารณาสถานะของราคาได้ดีขึ้น และสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Trend Line ได้อีกด้วย
- กำหนดกลยุทธ์
เส้นค่าเฉลี่ย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หาจุด Stop loss และ Take Profit ได้ นั้นหมายความว่ามันเป็นกลยุทธ์ ที่ครบจบในตัวเดียวได้
สรุปประเด็นสำคัญ เส้น Moving Average
เส้นค่าเฉลี่ย เป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการวิเคราะห์ตลาดที่นิยมมากที่สุด และมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาดเป็นอย่างมาก หากคุณเข้าใจหลักการของมันอย่างถ่องแท้
นอกจากมันจะสามารถบ่งบอกเทรน และโมเมนตั้มได้แล้ว คุณยังสามารถปรับแต่งมันได้ตามใจชอบ เพื่อให้เหมาะกับการเทรดของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็น Day Trader, Scalper, หรือ HODLer เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
