Stop Loss (SL) คือ การสั่งขายสินทรัพย์หรือปิดสถานะเพื่อตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดทุกๆ ประเภท แต่เราควรตั้ง SL อย่างไรดีและมีวิธีตั้งกี่แบบ?
การตั้ง SL คือการวางคำสั่งล่วงหน้าไว้กับกระดานซื้อขายหรือโบรกเกอร์ที่เรากำลังเทรดไว้ล่วงหน้า โดยเราจำเป็นต้องกำหนดเงือนไข เช่น ราคา หรือ เปอร์เซ็นต์การขาดทุนของสถานะไว้ เมื่อราคาตลาดเข้าสู่เงือนไข คำสั่งจะทำงานและขายสินทรัพย์นั้นโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าจอตลอดเวลา
ทำไมต้องตั้ง Stop Loss?
แนวคิดในการตั้ง SL โดยทั่วไป คือการตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ และถือเป็นการรักษาทุนของนักเทรดนั่นเอง หากนักเทรดไม่ตัดขาดทุนเงินก้อนนั้น นอกจากจะต้องเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นแล้วยังมีต้นทุนทางโอกาสอีกด้วย
ในแง่หนึ่งการตั้ง SL สามารถใช้เพื่อป้องกันกำไรได้ด้วย โดยจะเรียกว่า Trailing Stop เช่นหากราคาขึ้นไปเกิน 10% ให้ส่งคำสั่งเงือนไขว่า หากราคาร่วงกลับลงมาเกิน 2% ให้ทำการปิดสถานะ เพื่อปกป้องกำไรที่เหลือ
การตั้ง SL เพื่อสร้างกลยุทธ์เทรด
การตั้ง SL มักทำควบคู่กันไปกับการตั้ง Target เพื่อคำนวณหา Risk to Reward (R:R) หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเทรดต่างๆ อย่างเป็นระบบ
ยกตัวอย่างเช่น หากให้กลยุทธ์ MA Crossover เมื่อ MA ตัดขึ้น นักเทรดจะเข้าซื้อพร้อมกำหนดจุด SL ไว้ให้ Cut loss เมื่อราคาต่ำกว่าจุดเข้าซื้อ 5% และทำกำไรเมื่อราคาเติบโตขึ้น 10% นั่นหมายความว่า อัตราส่วน R:R คือ 2:1 และหากผลการ Backtest พบว่ามีอัตราการชนะสูงกว่า 33.3% แสดงว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถทำกำไรได้
การตั้ง Stop Loss มีกี่ประเภท?
เทคนิคการตั้งจุด SLโดยทั่วไปแล้วมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Percentage, Price Pattern, และ Volatility
Percentage Stop
วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดโดย “การนำ % ขาดทุนที่ยอมรับได้ มาคูณกับราคาต้นทุน และนำมาลบออกจากราคาที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น” เช่น หากซื้อไว้ที่ราคา 100 บาท ตั้ง SL ไว้ที่ 5% เราจะต้องตั้ง SL ที่ 95 บาท 100 – (100 x 5%) = 95 การตั้ง % การขาดทุนนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักเทรดยอมรับได้ หรือเหมาะสมกับกลยุทธ์ของแต่ละคนนั้นเอง
Price Pattern Stop
วิธีนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Technical Analysis หรือการวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคโดย “ตั้งจุด Cut loss ตามโครงสร้างกราฟ” เช่น คุณอาจตัดขาดทุนหากราคาทำ New Swing Low ตามแนวคิด Dow Theory หรือปิดสถานะหากราคาหลุดเส้น Trendline
ในกรณีนี้ คุณสามารถนำแนวคิดแบบ Percentage SL มาประยุกต์ใช้ได้ โดยคำนวณราคาที่จะเข้าซื้อกับใต้ราคาต่ำสุดเก่านั่นเอง ว่าหากผิดพลาดราคาตกลงไป ณ จุดนั้นจะสร้างความเสียหายเท่าไหร่
Volatility Stop
การตั้งจุด SL สามารถทำได้โดยใช้ “ความผันผวน” จากราคาของสินทรัพย์มาเป็นตัวกำหนด เช่นการใช้ Average True Range (ATR) ซึ่ง ATR จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกความผันผวนคร่าวๆ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
ยกตัวอย่างเช่น เช่น ในกราฟ 4 ชั่วโมงค่า ATR เฉลี่ยอยู่ที่ 5 นั่นหมายความว่า ความผันผวนต่อแท่ง 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 5 บาท ณ ขณะนั้น
วิธีการนำ ATR มาประยุกต์ใช้ในกรณีที่ หาก ATR มีค่าเท่ากับ 5 บาท ในกราฟ 4ชั่วโมง คุณอาจสร้างกลยุทธ์แบบ Swing Trade ในกราฟ Day โดยตั้งค่า SL จากการนำ ATR มาคุณ 2 ให้เป็น 10 บาทจากราคาเข้าและนำมาตั้งเป็นจุด SL
ความหมายของวิธีนี้ คือ การอนุมาณเอาว่า ราคาไม่ควรเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ตรงข้ามกับเรา เพราะนั่นอาจหมายถึงมีเทรนใหม่เกิดขึ้นผิดจากที่เราคาดไว้
สรุป Stop Loss คืออะไร
Stop Loss (SL) คือ การกำหนดคำสั่งขายสินทรัพย์ หรือปิดสถานะเมื่อราคาเคลื่อนไหวเข้ากับเงือนไขที่เราตั้งไว้ โดยมีจุดประสงค์หลักในการจำกัดการขาดทุนและควบคุมความเสี่ยงของกลยุทธ์ ไม่ว่าคุณจะเป็น Swing Trader, Scalper, หรือ Day Trader ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ในขณะเดียวกันอาจนำไปใช้ในกรณี Trailing Stop เพื่อป้องกันกำไรก็ได้ วิธีการตั้ง SL มี 3 ประเภทหลักๆ โดยพิจารณาจาก Percentage, Price Pattern, และ Volatility
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
