ในการเทรดคริปโต เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดเท่านั้น และ Volume-Weighted Average Price หรือ VWAP Indicator ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีเกณฑ์มาตรฐานเชื่อถือได้ เพื่อใช้ยืนยันสภาวะของตลาดซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง VWAP สามารถช่วยบอกโอกาสในการซื้อขายหากกราฟมีความเคลื่อนไหวในระยะสั้น ละบอกเทรนด์ของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถ้าอยากวิเคราะห์แบบใช้เทคนิคหน่อย การทำความเข้าใจในทุกแง่มุมของ VWAP Indicator อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนิดนึง โดยเฉพาะในเรื่ององค์ประกอบปลีกย่อยต่างๆ เช่น สูตร, การครอสโอเวอร์ หรือ การเบี่ยงเบนของ VWAP และอื่นๆ อีกมากมาย
ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ VWAP ตั้งแต่คอนเซปต์ ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง หรือแม้กระทั่ง ความแตกต่างจากสิ่งที่เรียกว่า TWAP เป็นต้น สุดท้ายแล้ว คุณน่าจะสามารถใช้งาน VWAP ในฐานะตัวชี้วัดได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะใช้มันเดี่ยวๆ หรือใช้มันร่วมกับ MACD, TF 30-day และอื่นๆ เท่าที่อยากนำไปใช้ครับ
กระดานเทรดคริปโตชั้นนำ
ดีที่สุดเรื่องอัตราดอกเบี้ย
ดีที่สุดเรื่องการเทรดแบบ Spot
ดีที่สุดเรื่องการเทรด Altcoins
VWAP Indicator คืออะไร?
VWAP เป็น Indicator ที่ใช้เพื่อหาราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ โดยการใช้ราคาจริงของสินทรัพย์มาคำนวนร่วมกับปริมาณ (Volume) การซื้อขายระหว่างวัน เพื่อให้ได้ออกมาเป็นราคาเฉลี่ย ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับราคาซื้อให้กับเหล่านักเทรดได้
VWAP คืออะไร? อธิบายตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย
ลองนึกภาพว่า ในงานเทศกาลที่จัดขึ้นในโรงเรียน มีเด็กนักเรียนขายคุกกี้อยู่มากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็ขายในราคาที่แตกต่างกันไป และแน่นอนว่า ในงานเทศกาลเช่นนี้ ยิ่งคุกกี้มีราคาถูก ก็ยิ่งขายได้เร็วขึ้น และถ้าอยากรู้ว่าเฉลี่ยแล้วคุ้กกี้ในงานนี้ราคาเท่าไร แค่นำราคาคุกกี้ของทุกร้านมารวมกัน แล้วก็หารมันออกมา ก็จะได้ราคาเฉลี่ยของคุกกี้ในงานเทศกาลออกมา
อย่างไรก็ตาม ราคาอาจจะไม่แม่นยำนัก เนื่องจากไม่ได้มีการนำเอาปริมาณทั้งหมดของคุกกี้ที่ขายได้มารวมกัน (เพราะถ้าจะให้เป๊ะจริง ๆ ต้องเอาปริมาณการซื้อขาย มาคำนวณร่วมกับราคา ถัวกันด้วย) ถ้าอยากจะให้แม่นขึ้น เลขจากร้านค้าที่ขายคุกกี้ได้มากกว่า ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาเฉลี่ยของคุกกี้มากกว่า
และนี่ก็คือคอนเซปต์ของ VWAP เช่นกัน โดย VWAP Indicator จะนำเอาปริมาณการซื้อขาย และราคาที่ซื้อขายมาคำนวนร่วมกัน โดย “ราคาสินทรัพย์” ที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากกว่า ก็จะมีน้ำหนักในการคำนวนมากกว่า ดังนั้น มันจึงจะให้ “ค่าเฉลี่ยของราคาสินทรัพย์” ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
รู้หรือไม่ว่า? นักเทรดสถาบันยังมีการใช้งาน VWAP เพื่อกระจายคำสั่งซื้อในตลาดขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กๆ อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ การซื้อขายครั้งใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก และราคาเฉลี่ยจากการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจะยังคงใกล้เคียงกับ VWAP อยู่
VWAP ไม่ได้เป็นแค่เพียง “อินดิเคเตอร์” แบบใช้งานเดี่ยวๆ เพียงเท่านั้น เรายังสามารถใช้มันเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดได้ โดยการใช้ VWAP เพื่อปรับความคาดหวังของเราให้สอดคล้องกับเทรนด์ของตลาด และโมเมนตัมของราคาระยะสั้น VWAP จะช่วยให้เราตัดสินใจในการเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้น
“เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จในเรื่องการเทรด คือ การมีความกระหายในข้อมูลและความรู้อย่างไม่มีขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด” Paul Tudor Jones มหาเศรษฐีผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์: จากสารคดีที่ผลิตโดย PBS เรื่อง Trader
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ VWAP Indicator
ข้อดีของ VWAP ก็คือ มันมีความเรียบง่ายมากๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในเรื่องการคำนวนโดยเฉพาะ แต่มันก็ใช้เพียง 2 ค่าในการคำนวนเท่านั้น ปริมาณ และ ราคา เรามาดูกันดีกว่าว่า มันคำนวณอย่างไร
VWAP คำนวณอย่างไร?
VWAP คำนวณได้ด้วยการใช้ “จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย” คูณด้วย “ราคา” ณ ช่วงเวลาที่กำหนด แล้วหารผลลัพท์ที่ได้มาด้วย “จำนวนหุ้นที่ซื้อขายไปทั้งหมด” โดยมีสูตรการคำนวณ VWAP ตามนี้
VWAP = ∑ (Price * Volume) / ∑Volume
Price คือ ราคาของสินทรัพย์ ณ จุดใดจุดหนึ่ง
Volume คือ จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขาย ณ จุดใดจุดหนึ่ง
กรอบเวลา (Timeframe) สำหรับ VWAP
คุณจะประหลาดใจถึงผลลัพท์ของข้อมูลที่ได้รับด้วยการใช้สูตรการคำนวนหา VWAP ข้างต้น VWAP Indicator จะตอบสนองต่อปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นในทันทีมากกว่า — ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏในการซื้อขายระหว่างวัน (Intraday Trading) เท่านั้น
พูดง่ายๆ ก็คือ การซื้อขายระหว่างวัน เป็นการซื้อขายที่มีความอ่อนไหวต่อปริมาณมากที่สุด และด้วย VWAP มันจะทำให้นักเทรดสามารถเข้าใจโมเมนตัมของราคาในระยะสั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายระหว่างวัน จะมีกรอบเวลาให้เลือกใช้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบเวลาที่คุณสามารถใช้ VWAP Indicator ได้ ซึ่งได้แก่
- 1-นาที: เหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบทำการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
- 5-นาที: เสนอมุมมองของตลาดซื้อขายที่ละเอียดน้อยลงและราบรื่นยิ่งขึ้น
- 15-นาที: ใช้สำหรับการวัด VWAP หรือ เทรนด์ของราคา ในมุมมองที่กว้างมากขึ้น
นักเทรดแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในการใช้งานสูตร VWAP เพื่อใช้ปรับขนาดหรือปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายในระยะสั้นอื่นๆ :
แต่คำถามคือ ทำไม VWAP จึงดีพอสำหรับกรอบเวลาที่สั้นลง?
- เนื่องจากมี “ปริมาณ” เป็นตัวหาร การเพิ่มขึ้นของตัวเลขไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาโดยรวมมากขนาดนั้น
- ตัวชี้วัด VWAP จะรีเซตทุกๆ ครั้งที่ตลาดซื้อขายเปิด ซึ่งจะเป็นล้างข้อมูลทุกอย่างเพื่อให้นักเทรดได้ใช้งานอีกครั้ง ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ในกรอบเวลาสั้นๆ ได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดคริปโตนั้น VWAP ยังสามารถใช้กับกรอบเวลาที่กว้างขึ้นได้ แม้กระทั่ง รายชั่วโมง หรือ รายวันเองก็ตาม แตกต่างจากตลาดหุ้นโดยทั่วไป เนื่องจากตลาดซื้อขายคริปโตจะไม่มีการปิดเมื่อสิ้นสุดวัน แต่จะเป็นการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ VWAP ในกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อเป็นระดับแนวรับหรือแนวต้าน
รู้หรือไม่ว่า? VWAP Levels ทำงานเหมือนระดับแนวรับและแนวต้านที่ไม่ได้มีการพูดถึงกัน หากราคาของสินทรัพย์มีการซื้อขายอยู่สูงกว่าระดับ VWAP มันอาจจะทำงานเป็นแนวรับ และเป็นสัญญาณว่าควรออกเมื่อราคาสินทรัพย์ฝ่าระดับ VWAP ไปได้ และในกรณีที่ราคามีการซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ VWAP มันอาจจะทำงานเป็นแนวต้าน และบอกถึงสัญญาณการเข้าซื้อเมื่อราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่เหนือระดับ VWAP
การคำนวน VWAP แบบ Step by Step
ตอนนี้ เราจะมาดูตัวอย่างของ VWAP เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของข้อมูลเชิงลึกที่จะได้รับเมื่อใช้งานมัน
สมมุติว่าคุณเริ่มคำนวนความคืบหน้าของ VWAP ที่เวลา 10.00 น. โดยใช้กรอบเวลา 1-นาที
10.00 น.: 100 หน่วยของ X ที่ราคาหน่วยละ 10 ดอลลาร์ (ปริมาณเท่ากับ 100 และ VWAP คือ 100 x 10 / 100 = 10 ดอลลาร์)
10.01 น.: 500 หน่วยของ X ที่ราคาหน่วยละ 11 ดอลลาร์ (ปริมาณคือ 100 + 500 = 600 และ VWAP คือ (10 x 100) + (11 x 500) / 600 = 10.83 ดอลลาร์)
10.02 น.: 400 หน่วยของ X ที่ราคาหน่วยละ 10.5 ดอลลาร์ (ปริมาณคือ 100 + 500 + 400 และ VWAP คือ (10 x 100) + (11 x 500) + (10.5 x 400) / 1000 = 10.70 ดอลลาร์)
ถึงแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะเป็นเพียงสมมุติฐาน แต่คุณสามารถขยายกรอบเวลา 1-นาทีนี้ออกไปเพิ่มมากขึ้นได้ จากตัวอย่าง เราจะเห็นถึงข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการคำนวน VWAP และพิจารณาได้ว่านักเทรดควรวางแผนที่จะซื้อเล็กน้อยในช่วง 10.02 น.
กรณีที่ 1: การซื้อขายอยู่เหนือกว่าระดับ VWAP
หาก ณ เวลา 10.03 น. นักเทรดต้องการที่จะซื้อ X เป็นจำนวนหนึ่งที่ราคา 11 ดอลลาร์ VWAP ที่เวลา 10.02 น. จะอยู่ที่ 10.70 ดอลลาร์ หมายความว่า ถึงแม้ว่าแนวโน้มในระยะสั้นจะเป็นขาขึ้น แต่นักเทรดก็ต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมเท่ากับที่นักเทรดคนอื่นๆ ต้องจ่ายสำหรับสินทรัพย์ตัวเดียวกัน ในกรณีนี้ VWAP ที่ 10.70 ดอลลาร์จะกลายเป็นแนวรับ และจุด Stop-Loss ควรตั้งให้อยู่ต่ำกว่า 10.70 ดอลลาร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
กรณีที่ 2: การซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ VWAP
ราคาใดก็ตามที่ต่ำกว่า 10.70 ดอลลาร์ ถือเป็นโอกาสในการซื้อในระยะสั้น นี่คือจุดที่ VWAP ทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน และเป็นเหมือนสัญญาณในการเข้าซื้อเมื่อราคาได้ร่วงลงจากระดับดังกล่าว
นอกจากนี้ ระดับ VWAP ยังสามารถใช้เพื่อประเมินแนวโน้มในระยะสั้นและการตรวจสอบอารมณ์ตลาด ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อขายยังคงต่ำกว่า VWAP ในระดับใดก็ตาม นั่นหมายความว่าตลาดนั้นให้ความรู้สึกที่เป็นขาลง อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือ VWAP จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น นักเทรดควรที่จะมีจุดอ้างอิงในใจเพื่อใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาตลอดทั้งวัน
ความแตกต่างของ VWAP เมื่อเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ
VWAP เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้น มันก็ไม่ใช่อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวที่มีประโยชน์ นักเทรดมือใหม่นั้นมักจะสับสนมันกับ TWAP หรือ Time-Weighted Average Price หรือแม้แต่ Moving Average เองก็ตาม แต่ไม่ต้องห่วงไป นี่คือความแตกต่างของอินดิเคเตอร์เหล่านี้
VWAP vs. Time-Weighted Average Price (TWAP)
ต่างจาก VWAP ที่จะเป็นการคำนวณปริมาณการซื้อขายทุกครั้ง จากนั้นก็หารด้วยจำนวนรวมของคริปโตหรือหุ้นที่ขายไปได้ในแต่ละช่วงเวลา TWAP ให้ความสำคัญกับช่วงเวลามากกว่า มันจะใช้ค่าเฉลี่ยของแท่งเทียน ราคาสูงสุด, ต่ำสุด, เปิด, และปิด พูดง่ายๆ ก็คือ TWAP เป็นเหมือนค่าเฉลี่ยที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่จำนวนของหน่วยที่ซื้อขายไป
ต่อไปนี้คือลักษณะของสูตรการคำนวนของ TWAP:
TWAP = ∑ (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด + ราคาเปิด)/4 สำหรับแต่ระช่วงเวลา / จำนวนร่วมของช่วงเวลา
ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตัวชี้วัด VWAP และ TWAP ตามลำดับ:
VWAP ใช้ได้ดีสำหรับ:
- การซื้อขายระหว่างวัน
- การซื้อขายคริปโตในปริมาณมาก
- ตรวจสอบการครอสโอเวอร์ (การตัดกันของเส้นสัญญาณต่างๆ บ่งบอกถึงสัญญาณขาขึ้นหรือขาลงของสินทรัพย์)
- การซื้อขายในระดับอัลกอริทึมและสถาบัน
TWAP ใช้ได้ดีสำหรับ:
- การดำเนินการตามคำสั่งขนาดใหญ่
- บรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
- การซื้อขายในปริมาณไม่มาก
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของ VWAP กับ TWAP อย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเลือกใช้ตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ของคุณ
VWAP vs. Moving Averages
เป็นเรื่องปกติที่นักเทรดหน้าใหม่จะสับสนระหว่าง เส้นหรือระดับของ VWAP กับเส้น Moving Average (เส้นค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่) ถึงแม้ว่าเส้น MA จะบอกถึงค่าเฉลี่ยของราคา แต่มันก็จะแตกต่างจากราคาเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายอย่างชัดเจน ต่อไปนี้คือความแตกต่างของ VWAP ระหว่าง SMA (Simple Moving Averages) และ EMA (Exponential Moving Averages):
VWAP vs. Simple Moving Averages
VWAP จะถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ในกรณีของ SMA นั้น จุดข้อมูลทุกจุดในช่วงเวลาที่กำหนดจะได้รับความสำคัญในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น SMA 50-วัน จะใช้ข้อมูลจาก 50 วันที่ผ่านมา และหาค่าเฉลี่ยแบบเดียวกันโดยไม่มีอคติใดๆ ในทางกลับกัน VWAP จะเน้นเรื่องการซื้อขายตามปริมาณการซื้อขาย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
นี่คือเหตุผลที่ VWAP เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากกว่าสำหรับการตรวจสอบการซื้อขายที่มีปริมาณมากๆ เนื่องจาก SMA เป็นเพียงค่าเฉลี่ยตามมาตรฐาน จึงอาจตอบสนองต่อการซื้อขายที่เกิดขึ้นจำนวนมากได้ช้ากว่า
VWAP vs. Exponential Moving Averages
ต่างจาก SMA ตรงที่ EMA จะให้น้ำหนักกับจุดข้อมูลปัจจุบันมากกว่า อย่างไรก็ตาม EMA หรือ Exponential Moving Average ยังคงเป็นฟังก์ชั่นของราคา ไม่ใช่ปริมาณ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตัวชี้วัดที่ใช้ตรวจสอบการซื้อขายตามปริมาณ VWAP จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
แต่เนื่องจาก EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า นักเทรดที่มีประสบการณ์จึงมักที่จะใช้ VWAP กับ EMA เพื่อหา 2 ข้อมูลต่อไปนี้: ระบุโซนที่มีการซื้อขายมากที่สุดด้วยการใช้ VWAP และ ระบุความอ่อนไหวของราคาโดยใช้ EMA
การใช้งาน EMA และ VWAP ร่วมกันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ หากคุณใช้กรอบเวลาที่เล็กลง และค่า EMA ที่เหมาะสมที่สุด
ข้อดีของการใช้งาน VWAP
สำหรับ VWAP แล้ว มันมีอะไรที่มากกว่าการใช้งานได้ง่ายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ต่อไปนี้คือข้อดีต่างๆ ของการใช้งานอินดิเคเตอร์ในการซื้อขายตัวนี้:
กรองสัญญาณรบกวนในตลาด (Market Noise) ออกไป
เนื่องจาก VWAP จะเป็นราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ มันจึงแสดงอารมณ์ของตลาดที่กว้างขึ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น ต่างจากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ ที่จะโฟกัสในเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว VWAP จะพิจารณาถึงหน่วยของสินทรัพย์ที่ถูกขายไป ทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ระบุแนวรับและแนวต้าน
ในฐานะนักเทรดแบบ Scalping คุณอาจจะต้องการกราฟที่มีความแม่นยำมากกว่าแนวรับและแนวต้านตามมาตรฐาน นี่คือจุดที่ VWAP จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมันได้รับการออกแบบมาให้มีความแม่นยำมากขึ้นในกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น 1-นาที, 5-นาที, หรือมากกว่านั้น
VWAP ในฐานะ Test Line:
การใช้ VWAP เป็นแนวรับยังช่วยให้คุณนำมันไปปรับใช้กับกลยุทธ์ Falling Knife — ซึ่งเป็นการดิ่งลงของราคาอย่างฉับพลัน — ระยะสั้นได้อีกด้วย แต่หากต้องการใช้มันอย่างเต็มที่ คุณอาจจะต้องใช้เส้นแนวรับหลักบนกราฟตัวอื่นๆ ร่วมกับ VWAP ด้วย
ยืนยันการ Breakouts
VWAP มีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เพื่อยืนยันการ Breakout ในระยะสั้น หากคุณวางแผนที่จะทำการเทรดในกรอบเวลา 15-นาที แต่ไม่แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ตัวใดจะเหมาะสมบ้าง ให้ลองมองหาราคาที่วิ่งอยู่เหนือหรือใต้เส้น VWAP ซึ่งจะช่วยให้คุณหาจุดเข้า/ออกที่เหมาะสมได้
เราจะใช้งาน VWAP Indicator อย่างไรได้บ้าง?
ถึงแม้ว่าสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อน VWAP Indicator อย่าง ปริมาณการซื้อขาย จะดูเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมา แต่การนำมันไปใช้งานก็อาจจะเป็นงานที่ท้าทายได้ หากคุณไม่เข้าใจวิธีการทำงานของมัน สิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เลยก็คือ VWAP ก็เป็นเพียงเส้นหนึ่ง เหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
มีตัวแปรของ VWAP อยู่ 2-3 รูปแบบ เช่น แถบเบี่ยงเบน ซึ่งคล้ายกับ Bollinger Bands ซึ่งจะพิจารณาการเบี่ยงเบนของ VWAP จากเส้นหลัก ตอนนี้ เรามาดูวิธีการนำมันไปใช้งานทั้ง 2 รูปแบบกันดีกว่า
การใช้สัญญาณครอสโอเวอร์ของ VWAP
วิธีที่ราคาของสกุลเงินคริปโตมีปฏิสัมพันธ์กับเส้น VWAP จะบอกถึงโมเมนตัมได้มากมาย สำหรับมือใหม่ หากคุณเห็นราคาข้ามไปอยู่เหนือเส้น VWAP คุณสามารถเรียกได้ว่ามันเป็น Bullish Crossover ซึ่งอาจะเป็นการบ่งบอกว่า ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ ยืนยันเช่นกัน
VWAP Bearish Crossover จะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้น VWAP ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโมเมนตัมของราคาที่อ่อนตัวลง และอาจจะมีการปรับฐานราคาเกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณวางแผนที่จะใช้งาน VWAP บนแพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น TradingView คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการครอสโอเวอร์ของ VWAP ได้ เมื่อเกิดการครอสโอเวอร์ขึ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปตามที่คุณต้องการ (ข้ามขึ้นหรือข้ามลง)
หมายเหตุ: ขณะเปิดใช้งาน VWAP บนแพลตฟอร์มเช่น TradingView คุณอาจจะพบอินพุตที่แตกต่างกันได้ เช่น เปิด ปิด hlc3 และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อความเรียบง่าย คุณควรจะใช้ hlc3 หรือ “ราคาปกติ” เป็นตัวชี้วัดอ้างอิง
การรวม VWAP เข้ากับตัวชี้วัดตัวอื่นๆ เช่น MACD
VWAP คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ใช้แสดงให้เห็นถึงเทรนด์ระยะสั้นของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์ คุณอาจจะพิจารณาใช้งานมันร่วมกัย MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับการยืนยันที่แม่นยำยิ่งขึ้น
การใช้งาน VWAP ร่วมกับ MACD เป็นเรื่องง่าย ไอเดียก็คือการเปิดตัวชี้วัด MACD ในกรอบเวลาเดียวกับ VWAP ทุกครั้งที่คุณเจอการครอสโอเวอร์ VWAP ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง คุณจะต้องยืนยันความแข็งแกร่งของมันด้วยการดูว่าเส้น MACD นั้นข้ามขึ้นไปอยู่เหนือ หรือ ลงมาอยู่ใต้ “เส้นสัญญาณ” หรือไม่
ตัวชี้วัด VWAP, EMA และ MACD สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งจะให้ข้อมูลยืนยันที่แม่นยำที่สุดแก่คุณ อีกทั้ง เพื่อใช้งานกลยุทธ์การเทรดด้วย VWAP อย่างถูกต้อง คุณจะต้องปรับพารามิเตอร์, กรอบเวลา, และข้อกำหนดอื่นๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้งาน RSI กับ VWAP อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากมันจะให้ข้อมูลในประเภทเดียวกัน — โซนที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป — ซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนขึ้น
ตัวชี้วัดตัวอื่นๆ ที่อาจจะใช้งานร่วมกับ VWAP ได้
หากคุณวางแผนที่จะใช้งานตัวชี้วัด VWAP สำหรับคริปโต การใช้มันร่วมกับ Bollinger Bands ก็ดูเข้าท่าเช่นกัน นี่เป็นเพราะว่าตลาดคริปโตนั้นมีความผันผวนสูง เพื่อใช้กลยุทธ์นี้ คุณจะต้องโฟกัสที่ VWAP Bands ซึ่งเป็นส่วนเบี่ยงเบนของราคาจากเส้น VWAP มาตรฐาน
ตัวอย่างของการใช้ Bollinger Bands กับ VWAP Bands:
เนื่องจากแถบด้านบน (Upper Band) ของ Bollinger จะทำงานเป็นระดับแนวต้าน คุณสามารถใช้แถบด้านบนของ VWAP เป็นระดับแนวต้านเพื่อเป็นการยืนยันอีกชั้นหนึ่ง เมื่อแถบเบี่ยงเบนด้านบนของ VWAP ถูกฝ่าออกไป มันก็เป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์ได้
กลยุทธ์การเทรดด้วย VWAP
ก่อนอื่น เรามาดูกลยุทธ์การเทรดที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก VWAP พร้อมทั้งแนวคิดในการตรวจสอบปริมาณการซื้อขายของมันกัน:
กลยุทธ์ Day Trading ด้วยการใช้ VWAP
Day Trading หรือ การซื้อขายรายวัน จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่รวดเร็ว ดังนั้น ตัวชี้วัด VWAP จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณีนี้ และวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งานมันคือ “Pullback Strategy”
VWAP Pullback Strategy คือ การตรวจสอบราคาของสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กับเส้น VWAP เมื่อราคาพุ่งขึ้นไปเหนือเส้น VWAP แล้ว Pullback Strategy คือการรอให้ราคากลับมา และชนเส้น VWAP ซึ่งเป็นแนวรับ อีกครั้ง เราสามารถคาดการณ์ได้ถึงโอกาสการทำกำไรที่ดีได้ หากแนวรับมีความแข็งแกร่งและเคารพเส้น VWAP
ในกรณีนี้ จุด Stop Loss ควรจะอยู่ใต้เส้น VWAP เลย นอกจากนี้ การซื้อขายระหว่างวันโดยการใช้ VWAP ยังใช้ศักยภาพของอินดิเคเตอร์ตัวนี้เพื่อเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณสรุปได้ว่า ความเคลื่อนไหวของราคาเป็นขาขึ้นหรือขาลงเมื่อเทียบกับ VWAP
อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือ การตั้งค่า VWAP ที่ดีที่สุดสำหรับการ Day Trading ถึงแม้ว่าวิธีการอ่านค่าจาก VWAP จะยังคงเดิม แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องพิจารณาเพื่อให้สามารถตั้งค่า VWAP ได้ดีที่สุด
- หากคุณวางแผนที่จะใช้งาน VWAP บนแพลตฟอร์มอย่าง TradingView มันจะดีกว่าหากใช้ค่าเริ่มต้นแบบ Typical Price เป็นอินพุต
- สำหรับ Day Trading คุณอาจจะจับคู่มันกับ Moving Averages และ MACD
- กรอบเวลาที่เหมาะสำหรับ Day Trading อาจจะอยู่ที่ระหว่าง 1-นาที ถึง 15-นาที
กลยุทธ์ Swing Trading ด้วยการใช้ VWAP
ถึงแม้ว่า VWAP Indicator จะเหมาะสำหรับ Day Trading เป็นอย่างมาก แต่มันก็สามารถใช้งานกับนักเทรดแบบ Swing ได้ หากต้องการใช้งาน VWAP ในการ Swing Trading คุณอาจจะต้องโฟกัสกับการ Breakout ของ VWAP มากกว่าสิ่งอื่นใด
นี่คือวิธีการทำงานของมัน:
เริ่มต้นด้วยการระบุโซนสำคัญด้านบนและด้านล่างของเส้น VWAP ที่อาจจะสอดคล้องกับความเป็นไปได้อื่นๆ เช่น การ Breakout จากช่องสัญญาณ, ความเคลื่อนไหวแบบ Bullish/Bearish MACD (เส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณ), หรือสัญญาณพื้นฐานอื่นๆ เช่น สัญญาณ Golden/Death Cross จาก MA (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
เมื่อเกิดการ Breakout ให้รอการดีดตัวเพื่อเริ่มเคลื่อนไหว และให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VWAP Breakout ทุกครั้งตามมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในกรณีของการ Swing Trading ขอแนะนำให้เข้าหรือออก เมื่อราคาซื้อขายปิดอยู่เหนือหรือใต้เส้น VWAP เท่านั้น
ในกรณีของ Swing Trading คุณอาจจะต้องใช้ VWAP กับกรอบเวลา 30-วัน หรือแม้แต่ 60-วัน เพื่อให้เข้าใจถึงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่ขยายออกไปได้ดียิ่งขึ้น
VWAP ใช้ได้กับการ Day Trading เท่านั้นหรือไม่?
หากต้องการใช้ VWAP ในกลยุทธ์การซื้อขายของเรา สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามันใช้ได้กับทั้ง Day Trading และ Swing Trading ถึงแม้ว่ามันจะมีการรีเซตทุกวันก็ตาม เราสามารถตรวจสอบราคาต่อระดับ VWAP ในช่วงเวลาหลายๆ วันเพื่อดูว่าราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องได้
VWAP และประโยชน์การใช้งานในกรณีอื่นๆ :
หากคุณต้องการใช้ VWAP กับกรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน มันอาจจะใช้งานได้ยากมากขึ้น เส้น VWAP อาจจะดูเหมือนขั้นบันไดแทนที่จะเป็นเส้นโค้งเรียบสำหรับกรอบเวลาเหล่านี้ เช่นเดียวกับ VWAP 30-วัน หรือกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกัน อันเนื่องมาจากว่ามันจะมีการรีเซ็ตหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า VWAP สำหรับกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้นนั้น ไม่แม่นยำเท่ากับ VWAP สำหรับกรอบเวลาระหว่างวัน
เคล็ดลับสำหรับการใช้งาน VWAP อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้งาน VWAP ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นจะมีประโยชน์อย่างมาก มันไม่ซับซ้อนและ ยังแสดงให้เห็นภาพเพื่อศึกษาเทรนด์ได้ แต่มันก็ยังมีเคล็ดลับและลูกเล่นอยู่ 2-3 ประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งรวมไปถึง:
ปรับแต่งการตั้งค่า VWAP
มาตรฐานของการใช้งาน VWAP ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือการใช้ Typical Price หรือ (high + low + close/3) เป็นอินพุต อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้งานเพียงราคาสูง ต่ำ หรือราคาเปิด ปิด เป็นอินพุตได้ คุณสามารถปรับแต่งค่าอินพุตเหล่านี้ในการตั้งค่าเพื่อให้การแสดงผลทำงานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณได้
การดูราคาที่เบี่ยงเบนจาก VWAP
อีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายด้วยการใช้ VWAP ให้ดียิ่งขึ้น คือการดูว่าราคาอยู่ห่างจากเส้น VWAP แค่ไหน หากราคาสูงเกินไป แปลว่าสินทรัพย์อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป และหากราคาต่ำเกินไป แปลว่าสินทรัพย์อยู่ในโซนขายมากเกินไป นักเทรดที่มีประสบการณ์จะใช้ค่าเบี่ยงเบนของ VWAP นี้เพื่อทำการซื้อเมื่อมันมีการขายมากเกินไป และขายเมื่อมันมีการซื้อมากเกินไป
ข้อเสียของ VWAP Indicator
ก็เหมือนกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวอื่นๆ แม้แต่ VWAP เองก็มีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกัน นี่คือข้อเสียบางประการที่คุณอาจจะพบเมื่อใช้งานมัน:
- สุดท้ายก็ยังเป็นตัวชี้วัดระหว่างวันที่ดีที่สุด (กรอบเวลาอื่นๆ ไม่ดีที่สุด)
- ทำงานได้ไม่ดีนักในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ที่ซึ่งการซื้อขายจำนวนมากไม่ใช่เรื่องปกติ
- เป็น Lagging Indicator (ตัวชี้วัดที่จะเกิดผลหลังจากมีข้อมูล) ไม่อาจคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
- ประโยชน์การใช้งานลดลงเมื่อข้ามมายังวันถัดมา เนื่องจากปริมาณการซื้อขายสะสมที่เป็นส่วนสำคัญจะหายไป และมูลค่าที่สูงขึ้นก็ไม่ได้มีประโยชน์กับระดับ VWAP มากนัก
- ต้องอาศัยข้อมูลปริมาณการซื้อขายมากจนเกินไป
- ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะใช้ในตลาดคริปโต เพราะการเพิ่มขึ้นของราคาอาจจะขึ้นกับอารมณ์ล้วนๆ ก็เป็นได้
VWAP Indicator: เครื่องมือช่วยเทรดที่สำคัญ?
VWAP จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการซื้อขาย แต่จะมีศักยภาพสูงสุดเมื่อใช้งานมันร่วมกับเครื่องมือตัวอื่นๆ อย่างเช่น MACD, MA หรือ เส้นแนวโน้ม เป็นต้น VWAP นั้นใช้งานได้ง่าย เนื่องจากมันจะอ้างอิงจากปริมาณการซื้อขายเป็นหลัก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเทรดคริปโตที่ต้องการซื้อขายคริปโตอย่างรวดเร็วในระหว่างวัน
คำถามที่พบบ่อย
VWAP เป็น Bullish หรือ Bearish?
เราจะใช้งาน VWAP กับ MACD ได้อย่างไร?
กลยุทธ์ VWAP คืออะไร?
VWAP ใช้สำหรับ Day Trading เท่านั้นหรือไม่?
อินดิเคเตอร์ตัวใดที่ใช้งานคู่กับ VWAP ได้ดีที่สุด?
ข้อดีของ VWAP คืออะไร?
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ Learn ให้ความสำคัญกับข้อมูลคุณภาพสูง เราอุทิศเวลาให้กับการแยกแยะ ค้นคว้า และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานนี้และเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง พาร์ตเนอร์ของเราอาจตอบแทนเราด้วยค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในบทความของเรา อย่างไรก็ดี ค่าคอมมิชชั่นนี้ไม่มีผลต่อกระบวนการของเราในการสร้างเนื้อหาที่ไร้อคติ ตรงไปตรงมา และเป็นประโยชน์
