Real-time Integration of Transaction Cost Analysis เมื่อคุณสร้างอัลกอริธึมการซื้อขาย สิ่งแรกที่คุณอาจต้องการทำคือทดสอบย้อนหลังและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแบบจำลองนั้นในอดีต แม้ว่าตัวชี้วัด เช่น การเบิกถอนสูงสุด, ความคม, การเรียงลำดับ, อัตราส่วนผลตอบแทน และอื่นๆ
อาจรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยง/ผลตอบแทน รูปแบบผลตอบแทน และสถิติทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบปัจจุบัน มันเป็นวิธีที่จะพัฒนา Algorithm ของคุณ “โอเค ฉันรู้ว่า Sharpe Ratio ของฉันแย่ แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไม Sharpe Ratio ของฉันถึงแย่”
การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรม
นั่นคือที่มาของการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรม (TCA) TCA ถูกกำหนดให้เป็นการศึกษาราคาการค้าเพื่อพิจารณาว่าการ Trade ถูกจัดในราคาที่เอื้ออำนวยหรือไม่ AKA ซื้อต่ำและขายสูง โดยพื้นฐานแล้ว การซื้อขายที่ดำเนินการแต่ละครั้งในช่วงเวลาของการวิเคราะห์จะถูกทำเครื่องหมายเป็นชุดของการวัดประสิทธิภาพด้วยผลลัพธ์ที่แสดงในตารางแบบโต้ตอบหลายตาราง การใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย รวมถึงวันที่ซื้อขาย ฝั่งคำสั่ง การแลกเปลี่ยน ราคาซื้อขาย และพื้นฐาน เพื่อดูว่าแต่ละการค้าดำเนินการอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านการวิเคราะห์ธุรกรรมในลักษณะนี้ Developer สามารถเห็นได้ว่าการเทรดใดทำได้ดีและการเทรดใดทำได้ไม่ดี อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด TCA เป็นเพียงการวัดผล เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขผลการซื้อขายที่ไม่ดี ท่ามกลางข้อมูลที่ล้นหลามซึ่งแม้แต่อัลกอริธึม Trader สมัยใหม่เพียงขั้นตอนเดียวก็ถูกสร้างขึ้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ค้าจะระบุว่าสิ่งใดในแบบจำลองที่มีอิทธิพลต่อผลการซื้อขาย
ยุคต่อไปของ TCA
TCA รุ่นต่อไปมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพื่อเสนอเครื่องมือที่ตีความและรวมผลลัพธ์ TCA ลงในอัลกอริธึมการซื้อขายโดยตรง วันนี้ มีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ช่วยในการแสดงภาพการดำเนินการซื้อขาย และช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการซื้อขายกับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้เช่นเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญอื่นๆ การใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถให้คุณค่าโดยอนุญาตให้คุณทำซ้ำและปรับปรุงโมเดลของคุณ ในอนาคต โมเดลที่ชาญฉลาดมากขึ้นจะใช้ผล TCA จากการซื้อขายครั้งก่อนๆ เพื่อแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป การวนรอบความคิดเห็นแบบเรียลไทม์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยน TCA จากสัญญาณรบกวนเป็นสัญญาณว่านักพัฒนาสามารถปรับปรุงโมเดลของตนได้อย่างไร
