ดูเพิ่มเติม

การนำ Kelly Criterion มาใช้จริง

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ตัวเลือกที่ 1: Allocate ต่อ 1 การ Trade
  • Bet 50% ได้กำไร 75%
  • Promo

การนำ Kelly Criterion มาใช้จริง คุณจะใช้ Kelly Criterion ในอัลกอริทึมการซื้อขายหรือพอร์ตโฟลิโอของอัลกอริทึมได้อย่างไร คุณสามารถเพิ่มแนวคิดใหม่นี้ลงในชุดเครื่องมือเพื่อสร้างอัลฟ่าได้สองวิธีหลัก

ตัวเลือกที่ 1: Allocate ต่อ 1 การ Trade

ประการแรก คุณสามารถคำนวณการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง

หากไม่คำนึงถึงเมตริกหรือกลยุทธ์ที่โมเดลของคุณใช้ เมื่อจำลองแบบของการ Trade คุณสามารถใช้ Kelly Criterion เพื่อเข้าถึงการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดได้ ด้วยการคำนวณเปอร์เซ็นต์การชนะและอัตราส่วนการชนะ/ขาดทุน คุณสามารถคำนวณสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อจัดสรรให้กับการ Trade

หากคุณเลือกที่จะใช้ Kelly Criterion กับแบบจำลองของคุณในลักษณะนี้ คุณควรจำไว้เสมอว่าการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและผลตอบแทนตามเกณฑ์นั้น เมื่อคุณเข้าใกล้ Kelly ประมาณการการเดิมพันสูงสุดที่เหมาะสม ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากความเสี่ยงเพิ่มเติมจะลดลงอย่างมาก ขอบเขตของการแลกเปลี่ยนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมมักจะเป็นครึ่งหนึ่งของการจัดสรรที่เหมาะสมที่สุดของ Kelly ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

Bet 50% ได้กำไร 75%

เกณฑ์ของ Kelly คือการระบุอัตราการเติบโตทางเรขาคณิตที่คาดหวังสูงสุด ชนะแล้วเสียสัดส่วนที่เท่ากันส่งผลให้เกิดการสูญเสียสุทธิ และการสูญเสียนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับขนาดเดิมพัน ด้วยเหตุนี้ การจัดสรร 50% ของสัดส่วนที่เหมาะสมที่เสนอจะทำให้ได้กำไร 75% ของ Kelly โดยมีความแปรปรวนเพียง 1/4 เท่านั้น จากที่กล่าวมา บ่อยครั้งจึงควรค่าแก่การทดลองกับเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของ Kelly ที่คุณจัดสรรสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง ในท้ายที่สุดแล้ว สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความอดทนส่วนบุคคลของคุณต่อความเสี่ยง

อ่านได้ในบทความต่อไป

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

BIC_userpic_sb-31-1.jpg
Passanai Jiraruekmongkol
เด็กหนุ่มผู้ฝันใฝ่ในอนาคต เชื่อมั่นว่าคริปโตจะเป็นตลาดทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่ดีได้ จบรัฐศาสตร์การปกครอง มีประสบการณ์ทำงานด้านวงการธุรกิจ ได้หันตัวมาทุ่มสุดตักกับคริปโต
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน